https://i124.fastpic.org/big/2024/1128/27/6427db6c5987b5b1c7502699285c8427.webp
Free Download Markovprozesse und stochastische Differentialgleichungen: Vom Zufallsspaziergang zur Black-Scholes-Formel By Ehrhard Behrends (auth.)
2013 | 146 Pages | ISBN: 365800987X | PDF | 2 MB
In diesem Lehrbuch werden einige Themen aus der Stochastik behandelt, die auf dem Begriff des Markovprozesses aufbauen. Dabei sind Markovprozesse stochastische Prozesse, für welche die Prognose für das zufällige Verhalten in der Zukunft nur von der gegenwärtigen Position abhängt. Die zentralen Begriffe der Markovprozesse werden anschaulich erklärt und mit Beispielen motiviert. Der Text beschäftigt sich danach mit der Brownschen Bewegung, stochastischen Integralen und stochastischen Differentialgleichungen und beschreibt ausführlich die fundamentale Ito-Formel. Eine der klassischen Anwendungen von stochastischen Differentialgleichungen sind Monte-Carlo-Verfahren zur Lösung von partiellen Differentialgleichungen. In den beiden letzten Kapiteln werden einige der grundlegenden Begriffe der Finanzmathematik eingeführt und es wird gezeigt, wie man Methoden der stochastischen Differentialgleichungen erfolgreich einsetzen kann, um Optionen korrekt zu bewerten (Black-Scholes-Formel).
Notes:-----> Peeplink is contains links backup file | Please help me share archive to network social . Thanks you so much !
TakeFile Download Links Here
https://takefile.link/z25l0vckwsx4/bg62l.7z.html
Fikper Download Links Here
https://fikper.com/0DJ963CUoM/bg62l.7z.html
Links are Interchangeable - Single Extraction
Книги
